Cơ chế BHTG chung Châu Âu: Cách tiếp cận công bằng với các ngân hàng

10:29-26/06/2017

Bản tin An toàn vĩ mô do ngân hàng TW châu Âu (ECB) phát hành tháng 6/2017 đã đăng tải nghiên cứu mới đây của tác giả J. Carmassi và các cộng sự về Cơ chế Bảo hiểm tiền gửi châu Âu (Edis) với những phân tích về cơ chế chia sẻ rủi ro xuyên biên giới và cơ chế tính phí BHTG trên cơ sở rủi ro. Các tác giả cũng nhấn mạnh, Edis được thiết kế nhằm ứng phó với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng không mang tính hệ thống. 

Quỹ BHTG đảm bảo đáp ứng ngay cả trong điều kiện khủng hoảng nghiêm trọng

Sử dụng dữ liệu trong hai năm 2014 – 2015, cũng như dựa trên 2 kịch bản giả định lần lượt là các ngân hàng thuộc nhóm 1% rủi ro nhất và các ngân hàng thuộc nhóm 3% rủi ro nhất Châu Âu bị đổ vỡ, các tác giả ước tính những gì Edis phải đối mặt khi xảy ra tình huống đổ vỡ ngân hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn ước tính khả năng vỡ nợ,  mức tổn thất khi vỡ nợ và khả năng chịu lỗ của các ngân hàng. Các tác giả cũng ước tính mức phí BHTG mà các ngân hàng Châu Âu phải nộp, đồng thời so sánh mức độ đe dọa của việc đổ vỡ ngân hàng tại các quốc gia khác nhau đối với cơ chế BHTG chung Châu Âu.

Các ngân hàng có bảng cân đối tài chính trên 20 nghìn tỷ Euro (tương đượng 22,4 tỷ đôla Mỹ) hoặc có hơn 40.000 tài khoản giao dịch, nếu không muốn bị thanh lý thì cần có một cơ chế xử lý đổ vỡ rõ ràng. Các tác giả giả thiết hai kịch bản xử lý đổ vỡ: một là để sử dụng phần lớn khoản nợ đề bù vào các tổn thất, trừ các khoản nợ có tài sản đảm bảo và các khoản tiền gửi được bảo hiểm; hai là sử dụng các khoản nợ để bù vào tổn thất, nhưng với phạm vi các khoản nợ bị loại trừ rộng hơn.

Với kịch bản đầu tiên, các tác giả nhận thấy quỹ BHTG của Edis vẫn được bảo toàn. Điều này đúng ngay cả trong trường hợp xảy ra tổn thất lớn đến 30% giá trị trong quá trình xử lý đổ vỡ. Quỹ BHTG sẽ chỉ bị cạn kiệt trong mô phỏng cuộc khủng hoảng nặng nề nhất nhất kết hợp với tình huống các ngân hàng gặp vấn đề nghiêm trọng, phải chịu đựng tỷ lệ tổn thất rất cao. Tỷ lệ tổn thất đó ảnh hưởng tiêu cực tới Edis bởi nó khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các trường  hợp ngân hàng đổ vỡ và tổn thất trong quá khứ ở cả châu Âu và châu Mỹ, bao gồm cả trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây.

Cơ chế tính phí BHTG trên cơ sở rủi ro

Cơ chế BHTG chung châu Âu được thiết kế với cơ chế thu phí BHTG dựa trên rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG, tuy nhiên kế hoạch của Ủy ban Châu Âu chưa nêu công thức tính phí cụ thể với các mức rủi ro khác nhau.

Nhóm tác giả cũng đưa ra gợi ý về việc áp dụng Hướng dẫn tính phí BHTG của Cơ quan quản lý Ngân hàng Châu Âu đối với các ngân hàng có quy mô khu vực đồng tiền chung Euro thay vì áp dụng với các ngân hàng có quy mô quốc gia đơn lẻ. Đây là phương pháp tiếp cận theo hướng những đối tượng đem lại rủi ro lớn hơn cho hệ thống ngân hàng phải là những người đóng góp nhiều hơn cho Edis. Đồng thời, phương pháp này cũng đem lại sư công bằng đối với các ngân hàng trong khu vực, tránh trường hợp một số ngân hàng chỉ phải đóng góp cho Edis một cách hạn chế, nhưng khi khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra, họ lại được cơ chế này hỗ trợ nhiều và ngược lại.   

Theo các nhóm tác giả, một cơ chế BHTG chung Châu Âu hoạt động hiệu quả sẽ đem lại lợi ích lớn trong việc bảo vệ người gửi tiền, nhưng tương đối ít rủi ro. Xác suất Edis phải can thiệp vào hệ thống ngân hàng và mức độ can thiệp đều không cao.

Đ.T.T

Nguồn: http://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/3258021/cross-border-deposit-insurance-would-not-be-unfair-ecb-article