Trang Chủ
|
Loại phân tích |
Phương pháp luận |
Mục đích sử dụng |
|
Phân tích chỉ tiêu tài chính và nhóm tương đồng |
Chỉ tiêu tài chính kỳ hiện tại của một ngân hàng được so sánh với các kỳ trước và so sánh với chỉ tiêu hiện tại và quá khứ của nhóm tương đồng. |
Soát xét hàng quý chỉ tiêu tài chính của từng TCTC và nhóm TCTC. Là thông tin đầu vào cho kiểm tra tại chỗ để xác định những rủi ro có thể cần phải điều tra khi tiến hành kiểm tra. |
|
CAEL(S) |
Cập nhật các chỉ tiêu của mô hình CAMEL(S) trên cơ sở dữ liệu định lượng |
Là thông tin đầu vào cho kiểm tra tại chỗ để xác định những rủi ro có thể cần phải điều tra khi tiến hành kiểm tra. Thực hiện kiểm tra ngay hoặc kiểm tra đặc biệt (Nếu NHNN chấp thuận) |
|
Xếp hạng của tổ chức BHTG |
Xếp hạng để đánh giá tình hình hoạt động và sự tuân thủ các quy định của BHTGVN. |
Tăng cường thời gian kiểm tra đối với những TCTC vi phạm nghiêm trọng quy định của BHTGVN (Nếu NHNN chấp thuận) |
|
SCOR (Xếp hạng từ xa dựa vào thống kê CAMELS) |
Ước tính thống kê theo CAMEL(S), tập trung vào các TCTC xuống hạng từ 1/2 đến 3 và thấp hơn |
Tăng cường thời gian kiểm tra đối với những TCTC có thể xuống hạng 3 hoặc thấp hơn (Nếu NHNN chấp thuận) |
|
Khả năng đổ vỡ |
Ước tính thống kê về khả năng đổ vỡ (hoặc tình trạng nghiêm trọng) trong vài năm tới |
Rút ngắn khoảng thời gian thực hiện kiểm tra (Nếu NHNN chấp thuận) Phản ánh ước tính đổ vỡ của tất cả các TCTC vào kế hoạch huy động vốn chẳng hạn như phí bảo hiểm và quản lý nguồn vốn |
|
Hành vi bất thường (giám sát dài hạn) |
Giám sát việc chấp nhận rủi ro quá mức thông qua giám sát tăng trưởng và mức độ tập trung. |
Là thông tin đầu vào cho kiểm tra tại chỗ để xác định những rủi ro có thể cần phải điều tra khi tiến hành kiểm tra. |
|
Phân tích nền kinh tế vĩ mô/ khu vực |
Giám sát môi trường kinh doanh của TCTC, trên khía cạnh chấp nhận rủi ro quá mức và thay đổi chiến lược/quản lý, trên cơ sở thông tin về kinh tế vĩ mô/khu vực, thị trường tài chính và dữ liệu người vay tiền của trung tâm thông tin tín dụng. |
Là thông tin đầu vào để phân tích hành vi bất thường. Là thông tin đầu vào cho kiểm tra tại chỗ để xác định những rủi ro có thể cần phải điều tra khi tiến hành kiểm tra. |
|
Tên |
Ghi chú |
|
Chương trình Giám sát tổ chức nhận tiền gửi lớn có tham gia BHTG (Large Insured Depository Institutions Program - LIDI) |
Là mô hình phân tích toàn diện các rủi ro của các tổ chức tài chính lớn với tổng tài sản lớn hơn 10 tỷ USD. |
|
Chương trình Xếp hạng từ xa sử dụng mô hình thống kê CAMELS (Statistical CAMELS Offsite Rating - SCOR)
|
Phát hiện các tổ chức tài chính có tình hình hoạt động xấu đi so với lần kiểm tra gần nhất. Mô hình này được xây dựng và phát triển vào cuối những năm 1990. |
|
Chương trình đánh giá sức chịu đựng của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản (Real Estate Stress Test - REST)
|
Được thiết kế nhằm đánh giá rủi ro của các tổ chức tài chính hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, có tỷ trọng cho vay/đầu tư vào bất động sản lớn |
|
Hệ thống Giám sát tăng trưởng (Growth Monitoring System - GMS) |
2 mô hình này được sử dụng để theo dõi các tổ chức tăng trưởng nhanh và có nguy cơ rủi ro. |
|
Chương trình giám sát nhất quán (Consistent Grower - CG) |
|
|
Hệ thống cảnh báo cho vay theo quý (Quarterly Lending Alert - QLA) |
|
|
Chương trình giám sát các tổ chức non trẻ (Young Institutions)
|
Mô hình theo dõi, giám sát các tổ chức mới được thành lập dựa trên nguyên tắc các tổ chức mới thành lập có rủi ro cao hơn |
|
Chương trình kiểm tra chặt chẽ tại chỗ (On-site Examination Scoping) |
|
|
Chương trình kiểm tra theo quý của FDIC (FDIC Quarterly) |
|
|
Chương trình theo dõi hồ sơ của các bang và điều kiện kinh tế khu vực (State Profiles and RECON) |
|
Nguồn: FDIC
|
|
Phương pháp sử dụng |
Chỉ số sử dụng |
Đầu vào |
Đầu ra |
|
Hệ thống kiểm tra |
Mô hình CAMEL |
CAMELSO |
Báo cáo kiểm tra của các cơ quan theo định kỳ nửa năm |
Danh sách các tổ chức có vấn đề theo định kỳ nửa năm |
|
Hệ thống báo cáo từ xa |
Mô hình theo nhóm tương đồng |
CAELSO |
Báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG theo định kỳ từng quý |
Danh sách cần phải theo dõi đặc biệt theo định kỳ từng quý. |
|
Hệ thống giám sát giao dịch qua Internet |
Phương pháp trung bình trượt |
Các khoản mục cụ thể trong bảng cân đối kế toán |
Báo cáo ngày của các tổ chức |
Danh sách cảnh báo |
|
Hệ thống phân tích nhân viên quản lý khách hàng |
Mô hình Stress Test |
Các tài sản cần đánh giá lại |
Báo cáo kiểm tra và số liệu cập nhật |
Báo cáo phân tích |
