Trang Chủ
Trước xu thế dịch chuyển công nghệ và yêu cầu ngày càng cao của kỷ nguyên số, việc hiện đại hóa công cụ giám sát trở thành một đòi hỏi tất yếu mang tính chiến lược. Theo khuyến nghị của Ủy ban Basel và Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) về cảnh báo sớm, các tổ chức tham gia BHTG thường sử dụng nhiều phương pháp và mô hình khác nhau để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn của tổ chức tham gia BHTG. Các phương pháp, mô hình này tập trung vào việc đo lường rủi ro, dự báo khả năng đổ vỡ ngân hàng, đánh giá rủi ro tài chính. Một số mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng phổ biến được khá nhiều tổ chức BHTG trên thế giới sử dụng như: mô hình xếp hạng (CAMELS), Mô hình cảnh báo sớm (EWS) với một số ứng dụng từ Mô hình Z-score, Mô hình đánh giá khả năng chịu đựng hệ thống (Stress Test), Bộ chỉ số lành mạnh tài chính FSIs, Mô hình kinh tế lượng,… Các phương pháp, mô hình này là sự tích hợp giữa nhiều mô hình định lượng, phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu tài chính để cung cấp dự báo khoa học về các xu hướng rủi ro khác nhau trong lĩnh vực tài chính, giúp dự đoán tình hình tài chính và khả năng xảy ra sự cố/ thua lỗ của tổ chức tham gia BHTG.
Việc ứng dụng các mô hình định lượng vào hoạt động giám sát là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả giám sát của BHTGVN. Trong đó, việc ứng dụng các mô hình định lượng vào việc dự báo các rủi ro tiềm ẩn của tổ chức tham gia BHTG giúp BHTGVN nâng cao chất lượng công tác giám sát. Kết quả của các mô hình định lượng cũng giúp hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho việc lập kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm hơn. Ngoài ra, kết quả từ các mô hình định lượng được kỳ vọng sẽ giúp BHTGVN đưa ra các đề xuất, kiến nghị với NHNN dựa trên các phân tích, dự báo có tính khoa học, đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro của tổ chức tham gia BHTG.
Trên cơ sở: (i) Các khuyến nghị của Basel và IADI trong việc phát hiện rủi ro của các tổ chức tài chính; (ii) Thực tiễn việc ứng dụng các mô hình định lượng trong hoạt động giám sát, phát hiện rủi ro của một số tổ chức BHTG và cơ quan giám sát tài chính; (iii) Các nhiệm vụ đặt ra của hoạt động giám sát trong Chiến lược phát triển BHTG, BHTGVN đã nghiên cứu và nghiệm thu thành công đề tài khoa học: “Ứng dụng các mô hình định lượng trong hoạt động giám sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”. Đề tài được xây dựng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiếp cận lý luận và thực tiễn quốc tế, từ đó lựa chọn, đề xuất điều kiện và lộ trình ứng dụng các mô hình định lượng khả thi cho hoạt động giám sát, phù hợp với nền tảng dữ liệu và nguồn lực thực tế của BHTGVN.
Nhìn chung, đề tài đã đóng góp trên ba phương diện chính gồm phương pháp luận, giá trị thực tiễn và định hướng chính sách:
- Về phương pháp luận: Đề tài đã ứng dụng các thuật toán học máy hiện đại như Logit, Random Forest, Lasso và XGBoost để xây dựng Mô hình Cảnh báo sớm rủi ro xuống hạng của các TCTGBHTG (thí điểm với các ngân hàng thương mại Việt Nam). Các tiêu chuẩn quốc tế trong mô hình này đã được hiệu chỉnh để tương thích với bối cảnh dữ liệu được tiếp nhận của BHTGVN và thể chế đặc thù tại Việt Nam.
- Về giá trị thực tiễn: Các kết quả định lượng (có sử dụng công cụ R và Python trong công tác xử lý, phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình định lượng như EWS và Stress Test CAR) có thể hỗ trợ cho công tác xếp hạng, cảnh báo sớm và đánh giá sức chịu đựng vốn của các TCTGBHTG, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giám sát, hướng tới tối ưu hóa trong việc lập kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và nâng cao năng lực bảo vệ người gửi tiền.
- Về định hướng chính sách: Kết quả nghiên cứu phác thảo một lộ trình cụ thể để từng bước đưa các mô hình định lượng này vào khung quản trị giám sát chính thức, phù hợp với định hướng của Luật BHTG 2025 và đáp ứng đúng mục tiêu chiến lược phát triển của BHTGVN.
Kết quả của đề tài là nền tảng để BHTGVN nâng cao chất lượng phân tích, đưa ra các kiến nghị, đề xuất chính sách tham mưu cho NHNN một cách khoa học và đáng tin cậy hơn. Việc từng bước làm chủ và áp dụng sâu rộng công nghệ định lượng không chỉ khẳng định vị thế của BHTGVN với vai trò tổ chức giám sát rủi ro chuyên nghiệp, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro hệ thống, bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng trong thời kỳ mới.
Phòng Giám sát
